关于假设检验的第一类、第二类错误

自己理解,欢迎指正

Posted by Wenlong Shen on March 12, 2013

下面这些只是为了便于自己理解,所述语言未必符合统计学描述。

统计学中的假设检验,实际是一种 反证法 的思想,利用小概率原理:如果对总体的某种假设是真实的,那么不利于或不能支持这一假设的事件A(小概率事件)在一次试验中是几乎不可能发生的;要是在一次试验中A竟然发生了,那么就有理由怀疑该假设的真实性,拒绝这一假设。

要拒绝原假设,就存在两种可能的错误:

  • 第一类错误:拒绝了实际上成立的H0(rejecting the null hypothesis when it is true),即弃真,用α(the significance level)表示,α可取单尾也可取双尾,假设检验时可根据研究目的来确定其大小,一般取0.05作为阈值。
  • 第二类错误:接受了实际上不成立的H0(failing to reject the null hypothesis when it is false),即取伪,用β表示,β的大小很难确切估计,当样本例数固定时,α愈小,β愈大;反之,α愈大,β愈小,因而可通过选定α控制β大小,要同时减小α和β,唯有增加样本例数,统计上将1-β称为检验效能或把握度(statistical power)。

一般原假设H0是指检验的二者之间没有统计学差异,然而计算得p值即表示发生这种情况的概率,小于α如0.05,表示这么小的概率都发生了(或表示弃真的概率小于阈值),说明应该拒绝原假设H0,即检验的二者之间应该具有统计学差异。通常意义里,p值都是指犯 第一类错误 的可能性。